70 فوز سعر الفوركس

بيناري ماستر & # 8211؛ 70٪ معدل الفوز على الخيارات الثنائية.
استراتيجية ماستر ثنائي - هذا هو نظام بسيط جدا، والتي هي مناسبة حتى للمبتدئين. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه أيضا مربحة - 70٪ معدل الفوز. ويستند ثنائي ثنائي على شهادة مؤشرين فقط: مؤشر بينبار، سما كروس جاستن. عندما تتزامن إشارات هذه المؤشرات يمكننا أن نقول أن لم دعوة إلى العمل - شراء بوت أو كال الخيار.
خصائص استراتيجية ماستر ثنائي.
منصة: Metatrader4 الأصول: أي أصول وقت التداول: على مدار الساعة الإطار الزمني: M5 انتهاء الصلاحية: 3 - 5 دقائق وسيط الموصى بها: فينماكس، ألباري.
قواعد التجارة من قبل استراتيجية ماستر ثنائي.
انتظر السهم الأصفر حتى يظهر مؤشر بينبار وإذا ظهرت بعد بضع ثوان الأخضر السهم حتى بواسطة مؤشر سما كروسوفر جوستين، ونحن على الفور جعل خيار كال مع انتهاء 3-5 دقائق.
انتظر السهم الأصفر لأسفل ستظهر عن طريق مؤشر بينبار وإذا ظهرت بعد بضع ثوان الأحمر لأسفل السهم بواسطة مؤشر سما كروسوفر جوستين، ونحن على الفور جعل الخيار بوت مع انتهاء 3-5 دقائق.
عدة أمثلة بصرية:
بالطبع، يمكنك أن تقول أن 70٪ ليست الكثير لتداول الخيارات الثنائية. ولكن إذا كنت التجارة الأصول مع نسبة عالية من الأرباح (كما هو الحال في فينماكس)، ثم يمكنك كسب المال الجيد. وعلاوة على ذلك، يؤكد صاحب هذا النظام أنه يمكن تطبيق أسلوب مارتينغال لأن المعاملات غير المربحة لا تتجاوز عادة ثلاثة في وقت واحد. ولكن تذكر أن نظام مارتينغال خطير جدا.
في أرشيف Binary_Master. rar:
تحميل مجاني استراتيجية ماستر ثنائي.
حصة للأصدقاء.
الوظائف ذات الصلة.
27 الردود.
هل هو أفضل للتداول 5 دقائق إنتهاء أو 3 دقائق انتهاء؟
فتح التجارة على نفس الشمعة حيث يبدو إشارة أو على شمعة القادمة؟
تقرأ المقال؟ هو مكتوب هناك:
انتظر السهم الأصفر حتى يظهر مؤشر بينبار وإذا ظهرت بعد بضع ثوان الأخضر السهم حتى مؤشر سما كروسوفر جوستين، ونحن على الفور جعل خيار كال مع انتهاء 3 & # 8211؛ 5 دقائق.
انتظر السهم الأصفر لأسفل سوف تظهر بواسطة مؤشر بينبار وإذا ظهرت بعد بضع ثوان الأحمر لأسفل السهم بواسطة مؤشر سما كروسوفر جوستين، ونحن على الفور جعل الخيار بوت مع انتهاء 3 & # 8211؛ 5 دقائق. & # 8221؛
مؤشر سما ريباينت عند تغيير تف.
مرحبا، على MT4 لا يظهر مؤشر الساعة الصفراء.
الرجاء تثبيت مؤشر بينبار على الرسم البياني يدويا.
I & # 8217؛ كما قمت بتثبيت مؤشر بينبار على الرسم البياني يدويا ولا تزال لا أرى ذلك. لا يوجد مؤشر الأصفر في أي مكان؟
لها نظام سيرتيانلي تبحث كبيرة، ونأمل كل من السهام لتحريك الزناد لا ريباينتس & # 8230؛ اسمحوا لي أن تحقق بها.
لا أستطيع تحميل استراتيجية، ترسل على البريد يرجى الإشارة، لك بإخلاص، يوري.
لقد بدأت للتو ولا أعرف الكثير عن HT4 هل يمكن أن تخبرني من البداية كيفية وضعها على amt4.
تبدأ مع كيفية الحصول على الرسم البياني من الرمز البريدي إلى MT4.
جيمبو هو أنك؟
و ستراتج باستي بلدي يتخبط ♥
يمكنك تشغيل المنبه ل سما عبر عبر جوستين.
هل هذا إعادة رسم إندي؟
حاولت تحميل ملفات هذه الاستراتيجية وغيرها من هذا الموقع ونملة نهاية العد التنازلي 45 ثانية تقول & # 8221؛ خطأ & # 8221؛ ويمكنني & # 8217؛ تحميل أي شيء.
عمر وصلة 120 ثانية. إذا كان الجيل التالي من الروابط لا يتم النقر على الرابط "تحميل" في غضون 2 دقيقة، ثم إعادة تحميل الصفحة وتكرار عملية تحميل وتوليد الروابط مرة أخرى. شكر.
مرحبا دانيال، يرجى يمكنك إجراء تنبيه صوت كلما تظهر الأسهم ل سما و بينبار؟ وهذا سيساعد كثيرا. شكر.
لم يعمل بالنسبة لي.
يرجى شرح كيف يعمل جنبا إلى جنب مع شريط دبوس.
إذا كنا ترميز أن 2 شروط ش أعتقد أنه سيكون لطيف الهند لا ريبينت دانيال. Thks ج.
في بعض الأحيان، يظهر سهم التأكيد (أزرق أو أحمر) بعد دقيقة من السهم الأصفر بحلول ذلك الوقت، وقد يكون السعر قد انتقل إلى عرض سعر هادئ ولا يمكنك الدخول في الوقت المناسب، إذا أخذنا هذه الصفقات حتى إذا كان السهم الثاني يظهر حوالي دقيقة متأخرة؟ شكر.
مرحبا يا شباب ! الاستراتيجية الأكثر ربحية للخيارات الثنائية هنا؟ بماذا توصي ؟
شكرا مقدما !
لا توجد أسهم صفراء! أنا & # 8217؛ تثبيت يدويا بينبار، لا يزال شيئا؟ كيف سنصلح هذا؟
أشكركم على العمل الذي وضعتموه في هذا النظام. لا يمكنني & # 8217؛ ر يبدو أن الحصول على أي تنبيهات يطفو على السطح أو أي شيء، كيف يمكنني الحصول على النظام للعمل في الواقع لنفسي دون أن مجرد إعادة رسم من الرسم البياني الخاص بي؟
في بينبار إذا قمت بفتح المؤشر المخصص سترى في وصف اللون كولور: 0 & # 8211؛ 1 & # 8211؛ 2- 3 & # 8211؛ 4 & # 8211؛ 5.
في اللون رقم 0 و 1 لديك لتغيير اللون ووضع اللون الأصفر أو الذهب، وهذا هو لون للسهم الصفراء.
دو بيست بي ديم بين-بار إنديكاتور بي دن إينستلونجن ونتر أليرت أوف ترو سيتزن، دان بيكومست دو إينن بوب-أوب ألارم سوبالد إين بفيل إرسشينت.

70 سعر الفائدة على الفوركس
نحن نقدر خصوصيتك ولن البريد المزعج لك أبدا.
كما ظهرت على:
فوائد استخدام إشارات الخيارات الثنائية.
تلقي إشارات التداول لدينا مع ما يصل الى 70٪ الفوز معدل.
يمكنك توليد ما يصل إلى 70٪ معدل الفوز باتباع الإشارات على موقعنا.
سنعلمك استراتيجياتنا القوية لتحقيق أقصى قدر من انتصاراتك وتحسين أدائك باستخدام إشاراتنا. وهذا سوف تساعدك على توليد معدل فوز أعلى بكثير ثم منافسينا.
100+ إشارات في اليوم الواحد. عليك أبدا تفوت التجارة.
سوف تتلقى 100+ إشارات في اليوم الواحد (247)، وهذا يوفر لك أكثر من ما يكفي من الصفقات للاستفادة من. وتستند إشاراتنا على استراتيجيات ثبت مع ارتفاع معدل الفوز.
نحن أيضا تصفية الإشارات خلال الأحداث الرئيسية الأخبار لزيادة معدل الفوز الخاص بك حتى أكثر!
سهلة الاستخدام للمبتدئين.
مطلوب الحد الأدنى من تجربة التداول لاستخدام إشارات التداول لدينا. وقد وضعت لدينا برامج الخيارات الثنائية للمبتدئين بحيث عندما ترى تجارة جديدة، لديك كل المعلومات المطلوبة من أجل اتخاذ ذلك.
الحد الأدنى من الخبرة التجارية المطلوبة التنبيهات الصوتية ولدت لجميع الإشارات الجديدة يعمل عبر جميع الأجهزة.
دليل على النتائج الأخيرة. 65-70٪ إيتم.
عرض لقطات من نتائجنا على الجانب الأيمن. سنقوم بانتظام بإضافة لقطات جديدة لتظهر لك الصفقات والنتائج السابقة. وسوف يكون الأعضاء أيضا قادرا على عرض نتائج الصفقات كل يوم.
الميزات الرئيسية لدينا إشارات الخيارات الثنائية.
تصل إلى 70٪ يوميا فوز معدل.
يمكن للمبتدئين التمتع بنسبة تصل إلى 70٪ معدل الفوز مع شركائنا إشارات الخيارات الثنائية، والتي هي أيضا متوقفة مؤقتا خلال الأحداث الرئيسية الأخبار والتقلب.
إشارات قصيرة وطويلة الأجل.
نحن توليد إشارات التداول ل 5 M، 10M و 30 M مرات انتهاء الصلاحية.
100+ إشارات في اليوم الواحد (247 خدمة)
الحصول على قيمة ممتازة مقابل المال مع 100+ إشارات ولدت كل يوم 247. هذا & # 8217؛ ق لأننا نراقب 10 أزواج العملات المختلفة للعثور على فرص التداول بالنسبة لك.
التي وضعتها التجار المهنية.
يتم إنشاء جميع إشارات لدينا باستخدام استراتيجيات التداول المهنية التي تم باكتستد أكثر من 6 أشهر.
سهلة الاستخدام ويعمل مع أي وسيط.
بمجرد الاشتراك لك & # 8217؛ سوف تتلقى إمكانية الوصول الفوري إلى لدينا إشارات حية واجهة. انتظر إشارات جديدة ليتم إنشاؤها على موقعنا على الانترنت ثم وضع التجارة الخاصة بك قبل العد التنازلي الموصى بها يعمل إلى 0. لدينا إشارات التداول أيضا العمل مع أي وسيط.
الناس يتحدثون عنا.
لقد تلقينا عددا من التوصيات من مواقع تجارية أخرى وتم التصويت على خدمة إشارات الخيارات الثنائية رقم 1 من قبل إنفستو.
ما هي إشارات الخيارات الثنائية؟
يتم توفير إشارات الخيارات الثنائية من قبل التجار المهنية أو الخوارزميات مما يساعدك على التجارة بشكل أفضل. وهي تمثل إشارات للخيارات الثنائية، وبالتالي "إشارات الخيارات الثنائية". يتم إنشاؤها في الوقت الحقيقي، ويتم إتاحتها من خلال البريد الإلكتروني، والنصوص سمز أو من خلال المواقع التي توفر إشارات للخيارات الثنائية. يمكنك الحصول على إشارات على الخيارات الثنائية في المقام الأول من خلال الاشتراك.
كيف يمكنك الربح من إشارات الخيارات الثنائية؟
إشارات الخيارات الثنائية تتداول التنبيهات التي تركز على السلع أو العملات أو أسواق الأسهم. وهي متوفرة كخدمة اشتراك. أنها تساعدك على اتخاذ قرارات معقدة حول كيفية جعل الصفقات أفضل. من خلال الاشتراك في إشارات الخيارات الثنائية، تكتشف الفرص التي ليست واضحة على خلاف ذلك. يتم توفيرها إما من قبل الخبراء أو خوارزمية الكمبيوتر.
ونحن نقدم الآن إشارات الخيارات الثنائية المجانية إلى أي مستخدمين الاشتراك في وسيط عن طريق الرابط (ق) على موقعنا على الانترنت ويجعل وديعة.
من أجل الحصول على حرية الوصول إلى الحياة إشاراتنا، يرجى إكمال الخطوات التالية:
2- أرسل إلينا رسالة تأكيد إلكترونية إلى [إمايل & # 160؛ محمي] باسم المستخدم المفضل لديك حتى نتمكن من إنشاء حسابك المجاني.
3. يمكنك الآن بدء التداول مع إشارات لدينا.
بمجرد إنشاء حساب، عليك أن تكون قادرا على تسجيل الدخول وعرض جميع الإشارات القادمة في منطقة الأعضاء.
كل إشارة جديدة تشمل التاريخ والوقت، وقت الانتهاء، السعر، الأصول، الاتجاه، العد التنازلي والنتيجة.
مرة واحدة تظهر إشارة جديدة، تحتاج فقط لوضع التجارة في حساب الوسيط الخاص بك.
على عكس البرامج الأخرى، لا يلزم تثبيت. يمكنك الوصول إلى البرنامج على أي جهاز كمبيوتر أو جهاز لوحي أو هاتف جوال.
وتشمل كل إشارة جديدة تنبيه الصوت وصندوق التنبيه الأصفر وامض مع "التجارة الآن!" تحذير.
ونحن نوصي بشدة أن تأخذ التجارة قبل العد التنازلي إلى أسفل إلى 0.
نحن التجارة عبر 8 أزواج العملات الرئيسية بما في ذلك اليورو مقابل الدولار الأميركي، غبوسد، أوسجبي، أوسشف، ورغب، أودوس، نزدوسد و وربي.
معظم السماسرة تسمح لك للتجارة من $ 1- $ 2، وهو ما يعني على أساس 1٪ إدارة الأموال يجب أن يكون 200 $ على الأقل لتبدأ. ونحن أيضا تعزيز استراتيجية مارتينغال لفقدان الصفقات في نظامنا.
نعم، سوف إشاراتنا تعمل مع أي وسيط. ما لم تكن خدمات الإشارات الأخرى، لا تحتاج إلى الاشتراك في وسيط جديد لتداول إشاراتنا.
هذا سؤال شائع جدا يطلب منا.
نظرا لحجم الإشارات التي نقدمها، ونحن لا ترسل حاليا إشارات عبر الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني. جميع الإشارات القادمة يمكن أن ينظر إليها في منطقة الأعضاء بمجرد تسجيل الدخول. لدينا منصة إشارات هو أيضا ودية المحمول، لذلك لا يزال بإمكانك عرض ووضع الصفقات على هاتفك النقال.
نحن الآن توليد إشارات 247، وهو أمر عظيم لجميع التجار!
يرجى ملاحظة أننا نوقف الإشارات مؤقتا أثناء الأحداث الإخبارية الرئيسية لكل زوج من العملات. كما نوقف الإشارات مؤقتا أثناء العطلات الرسمية وفترات التداول المنخفضة الحجم (مثل عطلات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة). هذا هو لتجنب ظروف السوق السيئة وتعظيم معدل الفوز بالنسبة لك.
كيف يتم إنشاء الإشارات الخاصة بك؟
نحن نستخدم التكنولوجيا الملكية للتنبؤ بالاتجاهات أو انعكاسات الأسعار في الأسواق. يتم إنشاء كل من إشاراتنا باستخدام استراتيجيات التداول الآلي، والتي ذهبت تحت باكتستينغ واسعة والتحسين للحصول على أفضل النتائج.
نعم فعلا. يتم تصفية جميع إشاراتنا تلقائيا خلال الأحداث ذات التأثير العالي والمؤثرات الإخبارية المتوسطة لكل زوج من العملات. وهذا يساعد على زيادة معدل الربح العام لدينا أيضا يوفر عليك الوقت من الحاجة إلى التحقق من التقويم الاقتصادي للأحداث الأخبار اليومية نفسك.
يتم تطوير إشارات التداول لدينا للخيارات الثنائية من قبل فريق رائد من التجار المحترفين والمطورين لتوفير نتائج رائدة في صناعة تصل إلى 70٪ معدل الفوز اليومي!
خلافا لغيرها من مقدمي الإشارات أو الروبوتات السيارات لصناعة السيارات، ونحن لا ينتمي مباشرة مع أي وسطاء ونحن نقدم نظام مستقل تماما. لقد تم تطوير وتحسين أنظمة تداول الخيارات الثنائية لأكثر من عام. وهذا يشمل اختبار باكتستينغ واسعة النطاق والاختبار في ظل ظروف السوق المختلفة.
ويستند نظام التداول لدينا نفسه على التداول على المدى القصير انعكاسات الأسعار في نقاط القصوى في السوق. هذا النظام هو فعال للغاية على حد سواء في الأطر الزمنية الدنيا والأعلى. نحن حتى التجارة الاستراتيجية الحية باستخدام الحسابات اليدوية الخاصة بنا.
وأخيرا، ننشر جميع النتائج المباشرة على موقعنا للحصول على شفافية كاملة بنسبة 100٪. تقريبا أي مزود إشارة الخيارات الثنائية الأخرى تظهر لك سجل حافل من نتائجها. نلقي نظرة على بعض من نتائجنا أعلاه لنرى لنفسك.
إشارات الخيارات الثنائية هي التنبيهات في الوقت الحقيقي التي يتم توفيرها من قبل التجار المحترفين أن أقول لكم متى وكيف لوضع التجارة. الإشارات يمكن أن تصل في شكل البريد الإلكتروني، والرسائل القصيرة أو من خلال موقع على شبكة الانترنت.
ميزة استخدام خدمات مثل Signals365 هي أننا نسمح للمبتدئين الذين ليس لديهم تجربة تداول للاستفادة من الأسواق المالية. وذلك لأن الإشارات يتم إنشاؤها مباشرة على موقعنا على الانترنت لنسخ والتجارة على حسابك الخاص.
لسوء الحظ، فإن عددا من أنظمة احتيال والخدمات أعطت صناعة اسم سيء، مما تسبب التجار لتفقد المال. هذا هو السبب في أننا قد أنشأنا النظام الذي نشر جميع الصفقات الحية لدينا في الوقت الحقيقي، ويظهر نتائج للشفافية الكاملة.
واحدة من الأشياء العظيمة حول إشارات التداول الخيارات الثنائية لدينا هي أنها يمكن أن تعمل مع أي وسيط! ومع ذلك، فإننا نقدم إشارات مجانية للمستخدمين الذين فتح حساب مع وسيط من خلال موقعنا.
في حين أنه من الصحيح أن عددا من السماسرة أيضا تقديم إشارات خاصة بهم، عليك أن تأخذ هذه الإشارات مع قليل من الملح. هذا هو السبب في العديد من المستخدمين يفضلون الاشتراك في خدمة مستقلة مثل بلدنا الذي يريد مساعدة التجار كسب المال.
الخيارات الثنائية مقابل إشارات الفوركس.
هناك عدد من الفوائد لتداول الخيارات الثنائية على إشارات الفوركس:
1. تداول الخيارات الثنائية أسهل بكثير للمبتدئين. وذلك لأنك تحتاج فقط للتنبؤ اتجاه السوق (أعلى أو أقل) من أجل كسب المال. ولكن في تداول العملات الأجنبية تحتاج أيضا إلى تعيين موقف وقف الخسارة، والمستويات المستهدفة، ومواقف الخروج، ينتشر وإدارة الأسهم الخاصة بك.
2. الخيارات الثنائية توفر دفعات أعلى بكثير من الفوركس. في كل مرة كنت الفوز في التجارة في الخيارات الثنائية كنت مضمونة لجعل ما لا يقل عن 75٪ الربح على الاستثمار الخاص. هذا يختلف عن الفوركس حيث يمكنك الفوز فقط من 1-2 نقاط.
3. الخيارات الثنائية هي أقل خطورة بكثير من الفوركس لأنه يمكنك الحد من المبلغ الذي تخسره في كل صفقة. على سبيل المثال، إذا كنت تتداول $ 5 من أكثر ما يمكن أن تخسر هو 5 $. ومع ذلك، في تداول العملات الأجنبية يمكنك أن تفقد أكثر بكثير من الإيداع الأولي الخاص بك!
4. إشارات الفوركس هي أكثر تعقيدا بكثير. هذا لأنك تحتاج إلى مراقبة باستمرار التجارة الخاصة بك وانتظر تنبيه الربحية. في بعض الأحيان يمكنك أن تفوت التنبيه أو الخروج التجارة الخاصة بك في وقت متأخر جدا وتفقد المال. ومع ذلك، في الخيارات الثنائية بمجرد وضع التجارة الخاصة بك لم يكن لديك للقيام بأي شيء حتى ينتهي.
إذا كان لديك أي أسئلة أخرى حول إشارات أو تداول الخيارات الثنائية بشكل عام، يرجى الاتصال بنا من خلال دعم الدردشة الحية لدينا في أسفل يمين هذه الصفحة.
للاسف لا. نحن نعتقد المستخدمين يجب أن يكون دائما في 100٪ السيطرة على حساب التداول الخاصة بهم. هذا هو السبب في أننا لا نقدم إشارات التداول التلقائي لعملائنا. معظم برامج التداول التلقائي في هذه الصناعة لديها سمعة سيئة، ونحن لا نريد أن نكون جزءا من.
الحصول على حرية الحياة الوصول إلى الوقت لدينا إشارات!
أدخل عنوان البريد الإلكتروني الرئيسي ثم انقر فوق الوصول الفوري للوصول إلى برنامج Signals365 لدينا على الفور!
نحن نقدر خصوصيتك ولن البريد المزعج لك أبدا.
ما يقوله الآخرون عنا.
Signals365 هو مزود الإشارات المفضلة لدي. أنها توفر إشارات أكثر ربحية من أي منافسين آخرين والدعم هو كبير وشفاف حول خدماتهم. كما يمكنك ان ترى جميع النتائج السابقة التحقق منها على موقعه على الانترنت بمجرد تسجيل الدخول.
لقد حاولت استخدام الخيارات الثنائية الروبوتات ولكن فقدت معظم أموالي. هؤلاء الرجال هي حقيقية وتقديم نتائج جيدة جدا.
تمكنت ثلاثة أضعاف حساب وسيط بلدي مع هذه الخدمة وفريق التداول قدمت الكثير من النصائح المفيدة عندما سألت عن استراتيجياتها.
هؤلاء الرجال يعرفون الاشياء الخاصة بهم وتوفير جيدة جدا، إشارات تجارية موثوقة. علموني أيضا كيفية إدارة أموالي وليس على التجارة.
التداول في الأدوات المالية يحمل مستوى عال من المخاطر على رأس المال الخاص بك مع إمكانية فقدان أكثر من الاستثمار الأولي الخاص بك. قد لا يكون التداول في الأدوات المالية مناسبا لجميع المستثمرين، ويهدف فقط إلى الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 18 عاما. يرجى التأكد من إدراكك التام للمخاطر التي ينطوي عليها الأمر، وإذا لزم الأمر، طلب المشورة المالية المستقلة.
إن الأداء التجاري السابق أو الأخير لأي أسهم أو أوراق مالية أو سلع أو مشتقات ليس بالضرورة مؤشرا على الأرباح / الخسائر المستقبلية. نحن لا ولا نضمن أن استخدام خدماتنا سوف يولد لك الأرباح. نحن لا و لا يمكن أن تتحمل المسؤولية عن أي خسائر إلى حساباتك. يجب أن تتداول وتحمل المسؤولية الوحيدة لتقييم جميع المعلومات التي يقدمها هذا الموقع واستخدامها على مسؤوليتك الخاصة. جميع المعلومات التجارية التي نقدمها يقصد بها المساعدة التجارية فقط.
كليكبانك هو متاجر التجزئة للمنتجات على هذا الموقع. CLICKBANK® هي علامة تجارية مسجلة لشركة كليك ساليس، Inc.، وهي شركة ديلاوير تقع في 917 S. لوسك ستريت، سويت 200، بويز إداهو، 83706، أوسا وتستخدم بإذن. دور كليكبانك لمتاجر التجزئة لا يشكل تأييدا أو موافقة أو مراجعة لهذه المنتجات أو أي مطالبة أو بيان أو رأي يستخدم في الترويج لهذه المنتجات.
حقوق التأليف والنشر 2017 - إشارات تداول الخيارات الثنائية - جميع الحقوق محفوظة.

70: ديريك فاندليندر & # 8211؛ 3٪ الربح كل يوم مع مجنون 95٪ فوز معدل.
من الولايات المتحدة، وجدت فانكوفر، واشنطن، ديريك طريقه إلى تجارة مربحة في حوالي ستة أشهر. سكالبر بحكم التعريف، وقال انه يحب الرسم البياني دقيقة واحدة، على الرغم من انه & # 8217؛ ق تبحث عن التجارة ليتم تأكيدها من قبل الأطر الزمنية أكبر كذلك.
ربحية ديريك & # 8217؛ مثيرة للإعجاب: 95٪ -98٪ نسبة الفوز. مؤمن قوي في التعرف على الأنماط، وأفضل نصيحة لديه هو عدم التركيز على المال عند التداول.
ويستند استراتيجية التداول له على أنماط مفصل التي لديها ميل للتكرار على وعلى، وأنه ببساطة يتداول لهم كما تظهر. في معظم الأحيان يقوم ديريك بتداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار ولكن يمكن العثور على تداول اليورو مقابل الدولار الأميركي، من بين أمور أخرى.
في المعرض ديريك سهم:
نهجه في سلخ فروة الرأس الرقم الخاص الذي يتوقف عنه على تداول نظام إدارة المال له أكبر تراجع له وكيف تعامل مع حرارة السوق.
معاينة المعاينة.
معاينة المعاينة.
لديك سؤال من العرض؟ أسأله أدناه & # 8230؛
أيضا سيكون كبيرا لرؤية رابط ميفسبوك & # 8230؛
هل اضطر ديريك من تلقاء نفسه الآن؟ جزء الشركة مع ديمون؟
يا سليمان، لا انها & # 8217؛ لا .. القرش الزعنفة هو في الواقع عندما مؤشر القوة النسبية على تدي يكسر بب أعلى أو لأسفل، ومن ثم يبدو وكأنه زعانف القرش على البحر .. على الجانب السفلي من تدي يبدو وكأنه زعانف سمك القرش مقلوب.
شكرا أفدو. انه لامر جيد أن نرى كنت نشطا على 52traders.
يبدو ديريك، مشغول قليلا للرد على الاستفسارات.
أود أن أدرك هذا & # 8220؛ زعانف سمك القرش & # 8221؛ بالإضافة إلى ذلك.
ما هي إعدادات مؤشر القوة النسبية وهو مؤشر تدي (لم يسمع بها أبدا) مؤشر مخصص؟ أين يمكنني الحصول عليه وما هي الإعدادات؟
شكرا لمساعدتك.
يا سليمان .. يمكنك إما شراء مؤشر تيبرو، أو يمكنك إنشاء الخاصة بك تدي مخصص (لا تدي ولكن سوف تحصل على نفس المؤشر) مع عدد قليل من النقرات:
1. تثبيت رسي إنديكاتور نافذة (رسي الفترة 13)
2. سحب وإسقاط البولنجر العصابات في نفس النافذة (الفترة 34)
نأمل أن يساعد هذا الأصدقاء .. ولكن الاتصال ديريك أيضا، وقال انه & # 8217؛ ق سيد زعانف القرش 🙂
هناك مثل 3 فرق بولينجر مختلفة على هل يمكن أن تخبرني لماذا و هل ربما تعرف ما هي الإعدادات / الانحراف؟
وأعتقد هو بولينجر باندز 20 مع الانحرافات 2.0 و 2.5 و 3.0.
حتى في نافذة مؤشر أسفل لدينا ماسد (المعلمات ؟؟)، البولنجر العصابات الفترة 34 و رسي الفترة 13، هو الصحيح؟
الوظائف ذات الصلة.
مقابلات التاجر.
سلسلة منتور.
1: 1 التداول المدرب.
المزيد من كام & # 8230؛
جميع الحلقات (الأحدث إلى الأقدم)
المزيد من كام & # 8230؛
الحصول على 13 الحرة التاجر المقابلات.
& آل معاينات.
عظيم! أنت في. تحقق من بريدك الإلكتروني للحصول على تفاصيل تسجيل الدخول والرابط.
الوصول إلى جميع المعاينات.
& 13 الحرة التاجر المقابلات.
عظيم! أنت في. تحقق من بريدك الإلكتروني للحصول على تفاصيل تسجيل الدخول والرابط.
أدخل بريدك الإلكتروني واحصل على إمكانية الدخول الفوري إليه.
52 مقابلات قابلة للتنفيذ!
نحن نكره الرسائل الاقتحامية ونعد للحفاظ على عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك آمنة. في ما يلي سياسة الخصوصية.

فوبوتكس - روبوت 70٪ وينرات؟
فوبوتكس - روبوت 70٪ وينرات؟
هذا هو مناقشة حول فوبوتكس - الروبوت 70٪ وينرات؟ ضمن منتديات الفوركس، وهي جزء من فئة الأسواق؛ أهلا بالجميع! لقد وجدت بلوق التاجر الروسي الذي يفوز مع احتمال 100٪ باستخدام الروبوت فوبوتكس. لو كان أي شخص.
لقد وجدت بلوق التاجر الروسي الذي يفوز مع احتمال 100٪ باستخدام الروبوت فوبوتكس.
هل كان أي شخص يحاول فوبوتكس؟ ماذا تستطيع القول في هذا الشأن؟
لقد وجدت بلوق التاجر الروسي الذي يفوز مع احتمال 100٪ باستخدام الروبوت فوبوتكس.
هل كان أي شخص يحاول فوبوتكس؟ ماذا تستطيع القول في هذا الشأن؟
# إذا كانت الأداة الوحيدة لديك هو مطرقة، كنت تميل إلى رؤية كل مشكلة كما مسمار - إبراهيم ماسلو.
# هناك 10 نوعا من الناس في العالم. تلك التي تفهم ثنائي، وتلك التي لا. - حالا.
# الهزيمة مؤقتة. الاستسلام يجعلها دائمة. حالا.
وكتب سره في 6-7 خطوات مفصلة. 14 تعليقا مع & كوت؛ نهاية سعيدة & كوت؛ من استخدام ذلك.
أنا قلق لمحاولة ذلك.
ربما سوف أكتب طريقة لتثبيت فوبوتكس وشخص سيحاول ذلك؟
في الواقع، أنا مبتدئ وحقا لا أعرف عن التداول ولكن عندما رأيت 3000 $ لمدة أسبوع واحد.
وكتب سره في 6-7 خطوات مفصلة. 14 تعليقا مع & كوت؛ نهاية سعيدة & كوت؛ من استخدام ذلك.
أنا قلق لمحاولة ذلك.
ربما سوف أكتب طريقة لتثبيت فوبوتكس وشخص سيحاول ذلك؟
في الواقع، أنا مبتدئ وحقا لا أعرف عن التداول ولكن عندما رأيت 3000 $ لمدة أسبوع واحد.
لقد وجدت بلوق التاجر الروسي الذي يفوز مع احتمال 100٪ باستخدام الروبوت فوبوتكس.
هل كان أي شخص يحاول فوبوتكس؟ ماذا تستطيع القول في هذا الشأن؟
هذه هي احتمالات سيئة حقا. بمجرد أن ينخفض ​​احتمال، ومعدل الفوز الخاص بك سوف الأنف الغوص. كنت أبقى بعيدا.
وكتب سره في 6-7 خطوات مفصلة. 14 تعليقا مع & كوت؛ نهاية سعيدة & كوت؛ من استخدام ذلك.
أنا قلق لمحاولة ذلك.
ربما سوف أكتب طريقة لتثبيت فوبوتكس وشخص سيحاول ذلك؟
في الواقع، أنا مبتدئ وحقا لا أعرف عن التداول ولكن عندما رأيت 3000 $ لمدة أسبوع واحد.

وين معدل: أهم قياس الأداء.
بعد فترة وجيزة من منصبي على كيلي التعظيم تلقيت عددا من رسائل البريد الإلكتروني من التجار الذين يقومون بتطوير النظم ولكن، من المفهوم في رأيي، قليلا الخلط حول أي معيار الأداء أو معايير لاستخدامها عند تقييمها. وأنا أفهم لماذا يتم الخلط بين هؤلاء التجار، أو أن تكون أكثر دقة، ما أو الذين قد الخلط بينها ولماذا.
وأهم معيار لاستخدامه عند قياس أداء إستراتيجية التداول هو معدل نجاحه، وهو معدل ربح. قبل عام، في منصب "ما يجب على كل تاجر معرفة عن معدل الفوز، عامل الربح ونسبة العائد & # 8220؛، ذكرت الصيغة التي اشتقت قبل 20 عاما التي ظهرت لأول مرة في كتاب منجم نشرت في عام 2000 وفي عدد قليل من الأوراق في المجلات الشعبية. تصف الصيغة العلاقة بين معدل الفوز ومعدل العائد وعامل الربح:
حيث w هي نسبة الفوز، معبرا عنها بنسبة عدد الصفقات الفائزة إلى إجمالي عدد الصفقات، يف هو عامل الربح المحسوب على أنه مجموع الصفقات الفائزة مقسوما على مجموع الصفقات الخاسرة و r هي نسبة المتوسط وفازت التجارة بمتوسط ​​خسارة التجارة، والمعروفة أيضا باسم نسبة العائد.
الآن، حجة متكررة هي أن معدل الفوز يمكن أن يكون منخفضا، على سبيل المثال، 30٪، ولكن نسبة r يمكن أن تكون عالية بما يكفي بحيث يكون عامل الربح الناتج أكبر من 1، أي استراتيجية مربحة. ويمكن اشتقاق صيغة عامل الربح من المعادلة (1):
يمكننا أن نرى من المعادلة (2) أنه إذا كان w = 0.4 و r = 1.5، ثم يف = 1.0. وبالتالي، إذا تم الاحتفاظ r فوق 1.5، فإن الاستراتيجية ستكون مربحة. ثم الحجة هي أن r ربما أكثر أهمية من w، وينبغي وضع استراتيجيات لأقصى r. على سبيل المثال، عادة ما تكون استراتيجيات متابعة الاتجاه منخفضة و لكنها مرتفعة.
وسأحاول إلقاء بعض الضوء على هذه المسائل؛ ويجب أن تكون الاستراتيجيات التي تتبع الاتجاه عالية، ولكن لا يوجد ضمان لها. وليس الأمر متروكا للاستراتيجية لتحديد قيمة القيمة التي ستحصل عليها لأن ذلك يتوقف على ظروف السوق. إذا تحرك السوق جانبيا، فإن الاتجاه التالي يولد عامل ربح أقل من 1. وكان هذا هو الحال خلال عام 2018 مع معظم الأموال التالية الاتجاه. نسبة r ليست شيئا يمكن السيطرة عليها من قبل التاجر. إذا كنت تعتمد على الآمال ثم يمكنك قياس الأداء على أساس نسبة ص. ولكن إذا كنت تعتمد على المهارة، ثم يمكنك قياس الأداء على أساس معدل الفوز وأقصى نسبة يمكن تحقيقها ص.
مصدر (مصادر) الارتباك.
لماذا يفضل معظم التجار ومطوري الأنظمة استخدام مقاييس مثل صافي الربح ونسبة شارب ونسبة العائد وعامل الربح والسحب الأقصى وما إلى ذلك عند تطوير الأنظمة بدلا من معدل الفوز المباشر؟
الجواب في رأيي هو أن إيجاد استراتيجيات ذات معدل ربح مرتفع لأقصى نسبة عائد قابلة للتحقيق r أمر صعب للغاية حيث أن استخدام النسب الأخرى يسهل في كثير من الأحيان منحنى المناسب ولكن الاستراتيجيات وعادة ما يكون معدل فوز منخفض، في حدود 40٪ إلى 60 ٪، ولكن نسبة العائد المرتفع r، نتيجة للتحسين. في الواقع، هذا هو ما معظم أدوات تطوير الاستراتيجية على أساس الشبكات العصبية، التحسين الجيني والبرمجة عادة إنجاز بسبب طبيعتها. وقد تم تطبيق هذه النهج الخوارزمية بنجاح في العديد من المجالات ولكن يتم تطبيقها في حالة تطوير نظام التداول. أحد الأسباب هو أنها تولد أنظمة تايب-I الأمثل والتحيز استخراج البيانات مرتفع جدا.
والأهم من ذلك هو أن خطر الخراب من استراتيجية التداول يعتمد في المقام الأول على معدل الفوز. وكلما انخفض معدل الفوز، وهو أعلى خطر من الخراب. في حالة خاصة من الخراب بسبب الخاسرين المتتالية، وهذا يمكن أن ينظر إليه من هذه المعادلة البسيطة:
حيث رور هو خطر الخراب، ث هو معدل الفوز و R هو عكس نسبة المخاطر. ويمكن ملاحظة أن نسبة الخطر الثابت، على سبيل المثال 2٪ من رأس المال، خطر الخراب ينخفض ​​مع ارتفاع w. ومع ذلك، الخاسرين المتتالية هي حالة خاصة من الخراب وبشكل عام احتمال أعلى. وقد استخدمت هذه الحالة الخاصة لإظهار أهمية معدل الفوز.
إذا كنت لا تستطيع وضع استراتيجية بمعدل ربح مرتفع بما فيه الكفاية، أعلى من 70٪ في رأيي، بغض النظر عن قيمة نسبة عالية من العائد على نحو كاف، خطر الخراب مرتفع. استراتيجيات مع انخفاض معدل الفوز التي تظهر جيدة خلال باكتستينغ أو حتى أداء جيدا خلال أول سنتين من التداول الفعلي قد تعتمد على الحظ وعلى وجه التحديد على نسبة العائد المتبقي عالية. بائعي البرامج الذين ينفذون أنواعا مختلفة من المقاييس لمساعدة التجار في تطوير أنظمة التداول غالبا ما يفعل ذلك لأن ذلك يوفر العديد من الخيارات من استراتيجيات منحنى المناسب التي يبدو أن لديها نسبة ربح عالية ومعدل العائد على حساب معدل الفوز. هذه الاستراتيجيات تحمل مخاطر عالية من الخراب لأنها تجعل افتراضات غير واقعية حول السلوك في المستقبل من الأسواق، على سبيل المثال، أن السوق سوف تبقي على مكافأة التاجر مع معدل ربح منخفض لفترة طويلة من الزمن.
تحديث: جيف هنا & # 8230؛ أنا & # 8217؛ ترميز معدل فوز في وظيفة التي يمكنك استخدامها في الاستراتيجيات الخاصة بك. تحميله هنا.
نبذة عن الكاتب مايكل هاريس.
مايكل هاريس هو خبير تجاري ومطور لبرنامج التعرف على الأنماط المتقدمة لصالح موقف التجار والتأرجح. قام مايكل بتطوير برنامج أبس أوتوماتيك باترن سيرتش الذي تلقى شهرة كبيرة ومؤخرا برايس أكتيون لاب، وهو برنامج يتضمن مؤشرا تحليليا فنيا متقدما يعتمد على أنماط الأسعار، ويسمى المؤشر p. كما يقدم خدمات استشارية حول تطوير نظام التداول وتحليل السوق للمستثمرين من المؤسسات وصناديق التحوط.
في السنوات الماضية، قام مايكل أيضا بعمل لعدد من الشركات المالية المختلفة، حيث وضع برنامجا لتحسين محفظة السندات ونظم التداول للسلع والأسهم. منذ عام 1989، وقال انه كان تاجر نشط.
مايكل هو أيضا المؤلف الأكثر مبيعا. وقد نشر كتابه الأول "تجارة قصيرة الأجل مع أنماط الأسعار" في عام 1999. وقد نشر كتابه الآخران "تقنيات تداول الأسهم مع أنماط الأسعار" و "الربحية والتداول المنهجي" في عامي 2000 و 2008، على التوالي.
الوظائف ذات الصلة.
هل موسم عيد الميلاد صاعد للأسواق الأمريكية؟
استراتيجية محطمة أو تغيير السوق: التحقيق في الأداء الضعيف.
العثور على ما يعمل، وماذا لا تعمل.
شكرا لهذا المنصب، وجعلني أعرف عن معدل الفوز. ما المقاييس التي توصي باستخدامها في التحسين لاختيار أفضل نتيجة؟
أنا دون & # 8217؛ ر أعتقد أن معدل الفوز هو واحد صحيح لأنني أعتقد أن تعادل ماكس ينبغي النظر في حين أن معدل الفوز لا.
أنا فقط تحسين مخارج لأن تحسين الإدخالات يزيد من التحيز التعدين البيانات إلى حد كبير. انظر مقالة سابقة نشرت جيف & # 8220؛ التحسين والمنحنى المناسب & # 8230؛ & # 8221؛
وقد قلت أن أفهم سؤالك. ذلك هو فكرة جيدة. ولكن النظر في حقيقة أنه في حالة أن معدل الفوز هو 100٪ انخفاض التجارة مغلقة هو بالضبط 0. من خلال ذلك لا يعني أن المرء يجب أن تحاول العثور على الكأس المقدسة ولكن هذا يعني أن زيادة معدل الفوز يقلل بشكل طبيعي من السحب و وخاصة خطر الخراب. ومع ذلك، أنا أفهم أن معدل فوز عالية ليس دائما ممكن كما ربما كنت ضمنا. في هذه الحالة يمكنك النظر في تعظيم الدالة الخطية للنموذج:
حيث a، b، c هي أوزان، w هو معدل الفوز، d هو السحب و x هو بعض المعلمة الأخرى، مثل على سبيل المثال، عامل الربح أو صافي الربح، الخ.
ومع ذلك، فإن ذلك لا يزال بعيدا عن حقيقة أن معدل الفوز هو مقياس الأداء الأكثر أهمية. وبالإضافة إلى ذلك، والتحسين دائما يزيد من التحيز التعدين البيانات وكنت خطر توليد عينة التجارة التي ليست ممثلة للسكان. حسنا، لم أكن أقول أن تطوير نظام التداول أمر سهل ..
لا بد لي من الاختلاف أن معدل الفوز هو مقياس الأداء الأكثر أهمية. و، في الواقع، يمكن أن يكون معدل الفوز عالية جدا مضللة.
على سبيل المثال، اسمحوا & # 8217؛ s تأخذ 2 أنظمة. وقد جعل كل منهم 5 الصفقات. وكان النظام الأول 4 خسائر من 100 $ وفوز واحد من 500 $ إعطاء معدل الفوز من 20٪. وكان النظام الثاني 1 خسارة 500 $ و 4 انتصارات من 100 $ مما يعطي معدل فوز 80٪. وبالنظر إلى معدل الفوز، والنظام الثاني متفوقة، على الرغم من أنها فقدت المال. أفضل النظام الأول.
يمكن أن يكون للنظام معدل ربح 100٪ ولا يزال أقل شأنا إذا كان مجموع انتصاراته أقل من نظام له معدل ربح أقل ولكن ربح أعلى.
لأننا جميعا في هذا لكسب المال، وأعتقد أننا يجب أن يكون قياس نوعية النظام (أي الأرباح مقابل الخسائر) بدلا من حقيقة أن النظام لديه المزيد من الصفقات الفوز مقابل خسارة الصفقات حتى صعبة حجم الخسارة الصفقات أكبر من حجم تلك الفائزة.
في رأيي، فإن نسبة التوقع، مار، أو سورتينو ستكون أفضل بكثير من التدابير.
& # 8220؛ وكان النظام الأول 4 خسائر من 100 $ و 1 فوز من 500 $ إعطاء معدل الفوز من 20٪. وكان النظام الثاني 1 خسارة 500 $ و 4 انتصارات من 100 $ مما يعطي معدل فوز 80٪. & # 8221؛
يمكنك مقارنة الفائز بخاسر. وتعطى نقطة اثنين من أنظمة الفوز المكافئ من حيث الربح، هل تفضل انخفاض أو ارتفاع معدل الفوز؟
& # 8221؛ وكان النظام الأول 4 خسائر من 100 $ وفوز واحد من 500 $ إعطاء معدل الفوز من 20٪. & # 8221؛
هل تتوقع الحصول على موحد 4 خسائر و 1 فوز لكل 5 الصفقات؟ يمكنك الحصول على 8 الخاسرين في صف واحد ثم 2 الفائزين ولا يزال معدل الفوز الخاص بك سيكون 20٪. في غضون ذلك سيتم كسر النظام. هذه هي النقطة وهذا هو السبب خطر الخراب كالكولاتا الطلب أن فوز معدل & غ؛ 50٪، وإلا فإنه لا معنى حتى أن نتحدث عن الوصول إلى مستوى معين من العدالة قبل الحصول على خراب. تم تدمير العديد من الأموال التالية الاتجاه في 2018 & # 8211؛ 2018 لأنهم استندوا بالضبط على الفكرة التي وصفتها، أي معدل ربح منخفض ونسبة عائد مرتفع. وأثناء وجودها، ولدت خسائر كافية لتسبب في سحب كبير. تريد تجنب ذلك. طريقة واحدة للقيام بذلك الرياضيات يقول هو عن طريق زيادة معدل الفوز. هذا هو السبب في أنه هو مقياس الأداء الأكثر أهمية. لم أكن أقول ذلك هو التدبير المهم الوحيد. من الواضح، نسبة شارب أو نسبة الفرز هي أيضا مهمة. ارتفاع نسبة شارب يساهم في أهمية النتائج، على سبيل المثال، لأن t - الإحصائية هي وظيفة بطانة منه (t الإحصاءات = نسبة شارب مرات الجذر التربيعي لعدد من السنوات)
ارتفاع المتوقع هو جيد ولكن هذا المقياس هو وظيفة خطية من معدل الفوز. يتم الحصول على أعلى التوقعات (التوقعات مقسوما على متوسط ​​الخسارة) لمكافأة معينة R لمعدل الفوز من 100٪ مجرد إلقاء نظرة على الصيغة:
إكسكتانسي = w (R + 1) & # 8211؛ 1 حيث R = نسبة العائد.
وبالتالي، إذا كان W = 0.5 و R = 2، تتوقع أن تكسب 0.5 $ لكل خطر $ 1. هذا لا يزال غير جيد. ل w = 0.5 و R = 3، تكسب $ 1 لكل $ 1 خطر، أي هامشية. يجب زيادة معدل الفوز لأنه من الصعب الحصول على R & غ؛ 3.
وتكون هذه الدالة كحد أقصى عندما يكون w أقصى أو R هو الحد الأقصى. يمكنك الاختيار بين الاثنين ولكن للأسباب المذكورة سابقا أنا أفضل الحد الأقصى الممكن w و R & غ؛ 1.
إذا كان معدل الفوز أهم المعلمة فإن فيكتور نيدرهوفر و لونغ تيرم كابيتال مانجمنت لا يزالان مهمين اليوم. بدلا من ذلك، السيطرة على المخاطر و مار هو الأكثر أهمية كما يتضح من عدد لا يحصى من النظم القائمة على الاتجاه الناجح. البجعات السوداء يمكن القضاء على نظام معدل فوز عالية بسهولة تامة إذا السيطرة على المخاطر والفقراء. اتخاذ خيار بيع استراتيجية على سبيل المثال. معدلات الفوز عالية جدا، ولكن كل ما يتطلبه الأمر هو كارثة واحدة لتسبب كارثة. لم أكن أرغب في أن تكون قصيرة خيارات الاتصال بالفرنك السويسري قبل أسبوعين عندما أزلت الحكومة السويسرية الربط إلى اليورو!
& # 8220؛ إذا كان معدل الفوز أهم المعلمة، فإن فيكتور نيدرهوفر و لونغ تيرم كابيتال ماناجيمنت لا يزالان مهمين اليوم. & # 8221؛
كان نيدرهوفر عارية الخيارات البائع. لا علاقة لتاجر النظام بالطريقة التي تمت مناقشتها هنا. وكانت إدارة رأس المال على المدى الطويل صندوقا مفرطا التمويل ولا يرتبط أيضا بمناقشتنا.
& # 8220؛ بدلا من ذلك، السيطرة على المخاطر و مار هو الأكثر أهمية كما يتضح من عدد لا يحصى من الأنظمة القائمة على الاتجاه الناجح & # 8221؛
لا أعرف & # 8220؛ ميريادس & # 8221 ؛. مراقبة المخاطر و مار مهمة في جميع الحالات. مار هو كار / د و مار عالية لا يمنع السحب عالية إذا كار عالية. نظام مع 20٪ كار و 20٪ السحب لديها نفس مار كنظام مع 60٪ كار و 60٪ السحب. أي واحد تفضله بناء على مار فقط؟
& # 8220؛ يمكن للبجعات السوداء أن تمحو نظام معدل ربح مرتفع بسهولة تامة إذا كانت السيطرة على المخاطر ضعيفة. & # 8221؛
والبجعات السوداء مسح جميع الأنظمة إذا السيطرة على المخاطر والفقراء. هذا ليس له علاقة مع معدل الفوز. السحب من البجعة السوداء لا يهمني ما كان معدل الفوز قبل حدوثه.
وسوف أذهب ضد الحشد ونتفق مع تقييمك على ور٪. كما يسمح ارتفاع نسبة٪ ور أيضا باستخدام أدوات إحصائية مختلفة لتقييم انهيار النظام ويمكن أن يكون أسهل من الناحية النفسية للتجارة كما كنت الفوز أكثر من فقدان.
لقد وجدت أن استراتيجيات المدى القصير عائد على المدى القصير يمكن أن يكون مكانا رائعا للبدء في تطوير نظام إذا كان ارتفاع ور٪ هو ما كنت بعد.
أنا أتفق مع المؤلف وريان. أستطيع & # 8217؛ ر التفكير في أي سبب سليم لماذا أي شخص يفضل الفوز أقل في كثير من الأحيان من فقدان. يعني التراجع وأيضا التداول البديل هي أماكن جيدة لارتفاع معدل الفوز في التداول. واضطر اتباع أتباع للذهاب الأطر الزمنية أطول ومعدل الفوز المنخفض هو نتيجة لأنظمتها فشل عندما لا يكون هناك اتجاه. لا أتباع الاتجاه يريد أن يخسر المال حتى عندما لا يكون هناك اتجاه. والحقيقة هي أن اتجاه الأنظمة التالية ليست قوية في التصميم. مادة جيدة جدا وقدم المؤلف بعض الصيغ المفيدة أعلاه.
الأدلة هي في جميع أنحاء:
يعمل نظام متوسط ​​العائد (مر) & # 8211؛ يتم تحسين عالية ور٪ ل. وهي تحتاج عموما إلى مزيد من المعلمات والتحسين لتكون مربحة على المدى الطويل.
تعمل أنظمة الاتجاه (تف) & # 8211؛ عالية R هو الأمثل ل. وهم عادة ما يحتاجون إلى معلمات أقل وتحسينا ليكونوا مربحين على المدى الطويل.
و ور٪ غير ذات صلة إلى خطر الخراب إذا كان يمكنك & # 8217؛ ر تحديد المخاطر في المقام الأول. وقد تم تسليط الضوء على هذه المدونة من قبل، توقف يصب أنظمة مر وأفضل أداء يأتي من عدم وجود توقف على الإطلاق. من الواضح أن التوصل إلى حل وسط بعيدا عن المخاطر اللانهائية يجب أن يتم عن طريق إعطاء وقف فضفاض جدا بحيث جزء صغير فقط من الصفقات الخروج على وقف الخسارة & # 8211؛ حتى أنها & # 8217؛ تشغيل دائما مع ارتفاع المخاطر المفتوحة. تف أنظمة من ناحية أخرى عموما دائما الخروج على توقف. وأود أن أدعي أن خطر الذيل (خطر الخراب) هو أكثر قابلية للقياس في نظام تف وبالتالي أكثر أمانا من نظام مر. أكبر عدد المعلمات والتحسين الضروري في نظام مر يجعل المشكلة أسوأ إلا إذا كنت & # 8217؛ حذرا جدا لتجنب منحنى المناسب.
ومع ذلك، فإن أنظمة مر أسهل بكثير للتجارة وأكثر ربحية على المدى القصير على الرغم من أن تكون أكثر خطورة. حتى لو كان نظام تف يعمل كذلك، الذي يريد الجلوس من خلال سحب متعدد السنوات؟ ومن الواضح أن صاحب البلاغ يفضل ذلك. لا شيء خطأ في ذلك.
إما أنت & # 8217؛ إعادة التاجر المتوسط ​​التاجر أو المتداول الاتجاه التالي. لن ينتهي النقاش أبدا!
إنني أتفق مع بعض النقاط التي قمت بها ولكنني لا أختلف مع العبارة التالية:
& # 8220؛ و ور٪ غير ذات صلة إلى خطر الخراب إذا كنت لا يمكن تحديد المخاطر في المقام الأول. & # 8221؛
عدم القدرة على قياس المخاطر بسبب كونها وظيفة تعتمد على المسار لا يعني أن ور٪ غير ذات صلة. وهو يعني فقط أن الخطر غير معروف ولكن ما هو معروف هو أنه يعتمد على معدل الفوز.
& # 8220؛ حتى لو كان نظام تف يعمل تماما كذلك، الذي يريد الجلوس من خلال سحب متعدد السنوات؟ يفضل المؤلف بوضوح هذا. & # 8221؛
هل يمكن أن تشير إلى أين في مقالتي قلت أنني أفضل الجلوس من خلال سحب متعدد السنوات؟ أنا غريبة كيف استنتجت ذلك. وأعتقد أن التاجر يجب أن تستخدم كل من أنظمة تف و مر لأنها مجانية. كانت وجهة نظري أنه في كلتا الحالتين يجب أن يكون ور٪ عالية وأنه من المفهوم الخاطئ أن أنظمة تف يمكن أن يكون معدل ربح منخفض، أقل بكثير من 50٪، ولا تزال تكون مربحة على المدى الطويل. كما أشير بشكل صحيح، وهذا يعتمد على تحسين R.
نادرا ما تولد النظم التي تتبع الاتجاه عينات تمثيلية أثناء الاختبار الخلفي وحتى عند اختبارها في أسواق متعددة، ومن المستحيل بدلا من ذلك تقييم أهميتها. معظم تريندفولويرز تعتمد على الحظ والسبب أن معظم الأموال تستخدم أنظمة تف هو لأنها لا يمكن أن تتحرك حجم مع أنظمة مر. هناك أمثلة من الأموال التي حاولت مر وذهبوا التمثال. في رأيي، تف مع انخفاض معدل الفوز هو ذريعة ليقول & # 8220؛ لدي نظام & # 8221؛ عندما في الواقع لا يوجد نظام ولكن عملية عشوائية. مر هي قصة مختلفة. عينات يمكن أن تكون ممثلة ولكن كما أشار بشكل صحيح خارج، توقف يصب. ومع ذلك، أنا مقتنع بأن أنظمة تف مع انخفاض معدل الفوز لا يمكن أبدا أن تكون قوية. شكر.
"حتى لو كان نظام تف يعمل كذلك، الذي يريد الجلوس من خلال سحب متعدد السنوات؟ ومن الواضح أن صاحب البلاغ يفضل ذلك ".
شكرا على اختيار لي على هذا & # 8211؛ سوء الكتابة من جهتي، كنت أحاول أن أقول أنك تبدو تفضل مر بدلا من تف.
هذا ليس واضحا بالنسبة لي كيف تصل إلى المنطق في افتراضاتك حول الاتجاه التالي كونه & # 8220؛ محظوظ & # 8221؛ و & # 8220؛ لا يمكن أن تكون قوية & # 8221؛ & # 8211؛ أجد العكس تماما! وتوجد الاتجاهات في الأسواق لعدة قرون، وسيكون من الآمن افتراض أن الاتجاهات ستتواجد في المستقبل ما دام سلوك الرعي وعلم النفس يلعبان دورا في الأسواق الحرة. هذا & # 8217؛ ق قوية.
على الرغم من الطبيعة المضادة للبديهية لانخفاض استراتيجيات ور٪ التالية هناك & # 8217؛ ق مجموعة متزايدة من الأدب الأكاديمي تبين أنه حقا لا يعمل. وهناك & # 8217؛ ق الكثير من عينات تمثيلية من باكتستينغ يعود عقود لدعم ذلك.
إذا كان لدى المتداول نظام يتداول طويلا وقصريا في أسواق غير مترابطة بما فيه الكفاية، فإنه يحد من الخسائر في فترات بدون اتجاه صاخبة ويحصل على اتجاه يستمر لأشهر أو سنوات، وهذا النظام يمكن أن يكون مربحا على الدوام على الرغم من انخفاض ور٪.
موضوع الاستقطاب! شكرا لرفع بعض النقاط القيمة.
شكرا جيمس. نعم، الموضوع هو الاستقطاب. أنا & # 8217؛ م ليس ضد تف. أنا فقط أجادل بأن معدل الفوز يجب أن يكون أعلى من بعض الناس يعتقدون أنه ينبغي أن يكون.
& # 8220؛ t ليس واضحا بالنسبة لي كيف تصل إلى المنطق في افتراضاتك حول الاتجاه التالي كونه "محظوظا" و "لا يمكن أبدا أن تكون قوية" & # 8221؛
كما يقول إد سيكوتا، & # 8220؛ جميع الصفقات النظام هي في نهاية المطاف تقديرية. & # 8221؛. انها أفضل تقييم النظام نوعيا. إذا قمت بإزالة بعض القواعد من النظام، فإنه سيتم أداء سيئة للغاية؟ يمكنك توصيل النظام في لتداول أسواق جديدة دون تغيير المعلمات؟ نسب مهمة ولكن النظام يجب أن يكون منطقيا بالنسبة لك وتتناسب مع طريقتك.
& # 8221؛ إذا قمت بإزالة بعض القواعد من النظام، فهل سيؤدي ذلك إلى ضعف كبير؟ & # 8221؛
هذا اختبار مهم.
& # 8220؛ هل يمكنك توصيل النظام لتداول أسواق جديدة دون تغيير المعلمات؟ & # 8221؛
اختبار مهم للغاية.
& # 8220؛ يجب أن يكون النظام مفهوما بالنسبة إليك ويتناسب مع أسلوبك. & # 8221؛
وهذا مهم أيضا.
جميع النقاط الجيدة. شكر.
إد سيكوتا هو مصدر إلهام. هل أحد يعرف ما هي نسبة الفوز / الخسارة على أنظمته؟ لدي شعور كان نسبة فوزه أقل من 50٪، لكنه كان ناجحا بشكل كبير على مدى فترة طويلة من الزمن.
في عام 1988 عندما بدأت في تطوير نظام التداول مع نظام الكاتب زائد (سلف التاجر) اعتدت الثلاثي كروس أوفر ل تف وشريكي وجعلت 120K في بضعة أشهر العقود الآجلة للعملات التجارية. عمل النظام بشكل جيد لمدة سنة أخرى. ثم توقفت عن العمل فجأة في عام 1991 وفقدنا بعض الأرباح قبل أن نتخلى عنها. انها لم تعمل منذ ذلك الحين. أنا أقول هذا لأن ما عملت في الماضي نادرا ما عملت في الوقت الحاضر. ربما كان معدل فوزه في ذلك الوقت حوالي 30٪. في الوقت الحاضر، وجهة نظري، هو انخفاض معدل الفوز يمكن أن يؤدي إلى الخراب.
مناقشة مثيرة للاهتمام في الواقع! قد يكون هذا قبالة على مماس طفيف من الموضوع الأصلي ولكن اعتقدت أنني & # 8217؛ د وضع بلدي 2C يستحق في أي حال، وفيما يلي قد تقدم حلا وسطا للآراء المعرب عنها.
استراتيجيات مختلفة مثل مر و تف تكمل بعضها البعض من حيث أنها من المرجح أن تؤدي بشكل جيد في ظل ظروف السوق المختلفة ورأيي هو أن مجموعة من الاستراتيجيات المجانية هي أسهل للتجارة من كل واحد في عزلة. يمكنك تبرير معدلات الفوز المختلفة نظرا لطبيعة كل استراتيجية. وهناك طريقة ل & # 8216؛ تخفيف الألم & # 8217؛ من التداول قد يكون لضبط حجم الموقف الخاص بك اعتمادا على مدى أداء كل نظام.
هذا يضيف تعقيدا، ولكن قد تضيف إلى الأداء الكلي.
ويقترح الدكتور هوارد باندي استخدام وضعه الآمن لضبط الحجم لهذا الغرض، ويصف أيضا كيف ستذهب حول قياس أداء النظام أثناء تداوله.
& # 8220؛ استراتيجيات مختلفة مثل مر و تف تكمل بعضها البعض من حيث أنها من المرجح أن تؤدي بشكل جيد في ظل ظروف السوق المختلفة & # 8221؛
في الواقع أنها لا تكمل بعضها البعض. وأعتقد أنني ذكرت أنه في أحد ردودي. نقطة جيدة.
مايكل، شكرا على المادة مثيرة جدا للاهتمام وجميع ردودكم على المعلقين.
وأنا أقدر لكم الإشارة إلى خطر الإفراط في التحسين والتحيز الاختيار. أنا & # 8217؛ م آسف، أنا & # 8217؛ م عدم فهم على الرغم من: هل من غير الممكن الإفراط في تحسين بنفس السهولة عن طريق معدل الفوز؟
لا يزال حجم العينة أقل من الأهمية الإحصائية. و / أو عملية التحسين قد تولد مزيج المعلمة الفوز العشوائي، كما وصفت. في أي من هذه الحالات، يمكن تصور المرء أن يتضلل من خلال معدل الفوز الاسمي عالية جدا، أليس كذلك؟
أنا أفترض أنه يجب أن تكون الدعوة معدل الفوز في سياق ذات دلالة إحصائية عالية وثبت خارجا عن تكرار العينة. بالإضافة إلى ذلك، كما تشير إلى ذلك، يجب أن يكون هناك حد أدنى من صافي & # 8220؛ حجم التأثير & # 8221؛ عقبة أن أي نظام يجب أن يكون واضحا من أجل أن تكون قيمة التداول.
أي تعليقات موضع تقدير. شكرا مقدما.
& # 8220؛ أليس من الممكن الإفراط في التحسين بسهولة تامة عبر معدل الفوز؟ & # 8221؛
إطلاقا. أنه & # 8217؛ ق القيام به في كل وقت. يمكن تحسين جميع مقاييس الأداء وحتى وظائف الخطوط الملاحية أو غير الخطية (انظر التعليق السابق).
& # 8220؛ أنا أفترض أنه يجب أن تكون الدعوة إلى معدل الفوز في سياق ذات دلالة إحصائية عالية وثبت من خارج العينة النسخ المتماثل & # 8221؛
بالضبط، هذه هي النقطة. I & # 8217؛ لا ضد مقاييس الأداء الأخرى. I only say that win rate in the most important even in the case of trend-following. Of course, I do not imply that the payoff ratio can be anything and not to pay attention to it. It boils down to this: If there is a sufficient representative sample, then the win rate is approximately equal to the probability of success of the next trade. I want this to be high. If it is low, then a streak of losers can ruin my system before the next trend arrives. It’s that simple of an argument but it is also justified mathematically. Thus, I argue that trend-followers with low win rate are knowingly gambling and they just hope that a trend will arrive before a streak of losers or a streak of losers followed by a mediocre trend that will not suffice to cover part of losses. شكر.
“Michael, thanks for the very interesting article and for all your responses to commenters.”
Thanks, let us also thank our host Jeff, who is doing an excellent job here.
أنت & # 8217؛ مرحبا بك. I must say thanks to everyone for the great comments. I know many people are getting a lot of value from reading them.
Great article. While win rate is very important I use other methods for judging system performance. Nothing by itself is representative in my opinion, it has to be used alongside other metrics to arrive at a conclusion.
I was going over your Price Action Lab product and found that your approach is very similar to mine. A lot of what I do is automatic system generation as I feel thats the most hassle-free way of playing the markets. Like you, I didn’t go the GA/GP/NN search approach as it introduced so much randomness that seemingly welcomes curve fit.
As with any automatic search, the results must be verified. In your blog you give a lot of information about this which is awesome. One approach that I am hypothesizing doing is instead of separating in-sample verses out of sample, I will take the entire dataset and mine for trading systems. Each individual system performance from this search is used as an benchmark. I then do the search N times again; each time I will randomly select an interval of data to search. Each of these N search will come up with models that may or may not be in the initial full sample search. Tally up the instances whereby the interval search came up with the same trading system (or similar). The more times a system is repeatedly discovered again, the more robust the system is. A step further would be to do a out of sample test. Since you randomly selected an interval, there is the other half of the data. Test the models against that other half and compare performance to the full sample search…idea is the closer the performance the better.
Love your thoughts on this thanks.
I agree that one must use other metrics in addition to win rate. One that I use is the profit factor. I will not consider any system with PF 1 is preferable but given that DD is small, usually < 15%.
The data-mining procedure you described is interesting provided that the sampling is done with no replacement. If replacement occurs, then data-mining bias increases due to data reuse. Eventually, after about N = 7 data-mining bias is already too large. If in addition the out-of-sample for some N = k becomes in-sample for some N = M, there is data snooping involved and the significance of the results is about 0. This is of course if I understood correctly what you are doing.
A method I prefer involves cross-validating first the data-mining method using random data. If the method is sound, then just ignore out-of-sample testing and use the benchmark models. Perform portfolio backtests to increase samples. Here is an example: priceactionlab/Blog/2018/05/fooled-by-out-of-sample-testing/
شكر. Interesting comment.
The method I proposed is essentially a way to judge the consistency of the trading system. If every trade made throughout the entire testing period had the same performance, then it should end up being discovered every time if searched for it in smaller intervals.
Astute observation on sampling without replacement. The maximum N should equate to the size of the interval and the size of the OOS.
One question I had is given your metric based system search, wouldn’t you always have to use all the searched systems to minimize selection bias? Are there any procedures you take to filter out some potential candidates? For example, I understand that you suggested portfolio backtesting. Let say you discovered 500 models. All match your desired performance. You then do a portfolio backtest. Half of that sample become inferior when you test it on a correlated instrument. What then? I feel there is subjectivity involved passed this point.
Can you further elaborate on your method of cross validating on random data? I am not following.
“Let say you discovered 500 models. All match your desired performance. You then do a portfolio backtest. Half of that sample become inferior when you test it on a correlated instrument. What then? I feel there is subjectivity involved passed this point.”
You are correct and this is the reason. The final system includes all 500 systems and no selection is made based on any test. The portfolio backtest is applied to a a system that consists of all 500 systems and if it fails then all 500 systems are rejected.
In reality, the number of systems is much less than 500.
“Can you further elaborate on your method of cross validating on random data? I am not following.”
This is an involved process and maybe the subject of another article. If you apply a data-mining algo to random series and you get many systems that satisfy the metrics, then this could mean that the algo is curve-fitting to noise. The number of systems should be less than 10% of what you get when using the actual data. In my experience NN/GP/GA all fail this test as they fit to noise.
Great article. What do you think about trailing stops and chandelier exit stop trading systems? Do you think that exits are more important than entries? Someone I know is managing a fund out of Cyprus and he uses your Price Action Lab software. I noticed that trailing stops are not one of the exit choices. He told me that he has been successful with it and I am thinking of buying it. I have not had any success with NNs in the past and I have also used genetic programming but results suffer from curve-fitting. Also, what do you think about maximizing the Sharpe ratio. Thank you in advance.
Trailing stops may allow “letting profits run and cutting losses short” and are especially useful to trend followers but during backtesting can lead to curve-fitted results. See this article for more details: priceactionlab/Blog/2018/06/trailing-stops-and-curve-fitting-in-trading-system-development/
I also believe that entries and exits are equally important and my experience says that systems with random entries are artifacts of curve-fitting. However, opinions may vary on this issue.
The Sharpe ratio is an important parameter because it is directly related to the statistical significance of the results (see formula in earlier comment) but focusing on it may cause you to reject some good ideas that you could latter improve. In my opinion this parameter should not be optimized but only be used to evaluate the results. Otherwise optimization may be to circularity, i. e., the results are good because they were forced to be good. Thank you.
Thank you Michael. Very interesting thoughts for more testing.:)
If win rate were the most important factor to maximize, then all of the billion dollar CTA’s wouldn’t exist. Successful trend-following strategies often have 30%-40% win rates (not 70% or higher). How are they profitable? Because the average win is twice as much as the average loss.
Profit expectancy is the most important factor to maximize, which takes into account probabilities of win and loss, AND the accompanying profits per trade.
The goal of trading is not to be right (win-rate) it’s about being profitable.
شكرا لك على تعليقك.
Profit expectation (long-term) = w x avgwin +(1-w)x avgloss.
Since this is a linear function in win rate w, it is maximum when w is maximum.
The fact that CTAs have low win rates does not imply that win rate is not the most important parameter. It implies that there are limitation in the way they trade. Ask any CTA and he will tell you that he would love to have a higher win rate.
There are also additional considerations:
(1) Trend following is only one specific trading style. Other popular styles requite high win rates because the payoff ratio is low.
(2) Survivorship bias: when considering only the successful CTAs, this ignores many unsuccessful ones that went bust.
“The goal of trading is not to be right (win-rate) it’s about being profitable.”
As you can see from the equation I wrote, the goal of trading is indeed to be right as often as you can because that increases profitability. If you would like to be just profitable, you could manage that with lower win rates. But a higher win rate will increase profitability and this was the main point here. The fact that some people cannot do it it does not mean that others should not try. Theoretically one can be profitable with a 10% win rate but a long whipsaw period will take its toll on equity.
The point that almost everyone here (including the author) is missing is that win rate and payoff ratio are inherently linked. Raising the win rate lowers the payoff… raising the payoff lowers the win rate. This is a mathematical fact. Being able to raise one without lowering the other is the “holy grail” of trading and is not, and never will be, attainable. If the author would like to show his math to prove me wrong then go ahead and try… you can’t do it, it’s IMPOSSIBLE.
You can skirt the issue by comparing apples to oranges all you like (as done in the comments above), but unless you can “unlink” win rate from payoff ratio then win rate is no more important a factor than anything else when it comes to risk of ruin (or risk of drawdown).
Unless the author can do this then I think the next comment should be a post by him saying “I’m sorry, I’m wrong. Win rate is no more important than win SIZE when it comes to risk of ruin.”
And by the way, saying that Victor Neiderhoffer was a naked option seller doesn’t dispute the point of one of the previous commenters… it PROVES IT. Naked option sellers are the ultimate example of why a “high win rate” doesn’t necessarily work over the long run. Their win rate is 100% with a very small payoff ratio on each transaction until that big market move comes along… then suddenly that win rate doesn’t mean a darn thing anymore.
Those leaving comments who refer to expectancy as the most important attribute to system design are correct. There is no arguing this fact… and if you continue to do so you show your absolute ignorance of one of the basic precepts of actually understanding trading.
Jim, I think you should read the article carefully before commenting. You wrote:
“This is a mathematical fact.”
Which the author has detailed in his books and papers 15 years ago, as stated in the article:
The article states:
“If you rely on hopes then you can measure performance based on the ratio r. But if you rely on skill, then you measure performance based on win rate and for maximum achievable ratio r.”
This means that you try to achieve maximum win rate for maximum achievable or desirable payoff ration.
“and if you continue to do so you show your absolute ignorance of one of the basic precepts of actually understanding trading.”
On the contrary, most of those that talk about expectancy are probability fools. Expectancy is nothing more than the average trade. It is not expected value. Only for sufficient samples it become expected value. That means many many trades.
This may help you to get up to speed:
BTW, expectancy is a linear function of win rate. The higher the win rate, the higher the expectancy for given payoff ratio.
Look at the equation:
E = avgwin x w – avgloss x (1-w)
= (avgwin+avgloss)x w – avgloss.
Therefore, E is maximum when w, the win rate, is maximum. Since one cannot control avgloss in general, maximizing w maximizes expectancy in general.
I recommend that you get up to speed with these simple equations. They say the whole story and debunk your claims that are based on wishful thinking and not on mathematical facts.
Again you are INCORRECT.
I recommend that YOU “get up to speed” by using the correct methodology for the situation at hand (trading). Unless you plan on placing only ONE trade in your trading career your 8th grade algebra is useless.
In your example the win rate is the determining factor solely because the “simple equation” is bound by the win rate being positive (above 50%) and is therefore INVALID for a proper calculation in any situation that does not have a static binary input/outcome. For anything else (including trading MORE THAN ONCE) it is INVALID as a measure of risk, especially risk of ruin. It works fine for some of the situations but not all. In case you missed it somewhere along the way, that’s not how math is supposed to work.
You are providing a disservice here for anyone who is actually considering putting their money at risk in the market by using simple “coin flip” formulas to explain risk of ruin in a situation where they are not necessarily applicable.
Again… a higher win rate DOES NOT GUARANTEE MAXIMIZING EXPECTANCY. I (and many other profitable traders) found the flaws in your examples/arguments many years ago… thankfully before it cost me all of my trading capital.
Here’s some parting advice for you (and anyone reading these comments); put down the high school algebra book and actually design some trading systems and you’ll find the answer isn’t as simple as presented by the author of this post.
I think what Michael Harris is saying is simple as this:
System 1: R:R 3:1, win rate 60%
System 2: R:R 3:1, win rate 70%
Which system do you prefer? In both cases the R:R is the maximum one can get from price series. But let’s say you can increase R:R to 4:1.
System 3: R:R 4:1, win rate 60%
System 4: R:R 4:1,win rate 70%
Now, which system do you prefer from 3 and 4?
Toss a coin with prob of heads 50%. What is the prob of 4 losses in a row? Ans.(0.5)^4.
Now toss acoin with prob of heads 70%. The prob of 4 consecutive losers is (0.6)^4.
Which coin do you prefer? Obviously, the highest prob of heads the better for given R:R. This is common sense. I thought this article was not really necessary but after I see that some do not understand the importance of a high win rate I think it was a good one.
If that is what he is saying then he should say that a higher win rate is PSYCHOLOGICALLY superior, not mathematically superior… end of story.
Jim – Emanuel and the author are correct. If you do not understand that wining bias is necessary in trading but you rely on expected high payoffs that may never come then you are probably ruined by this time I post my reply.
منشورات شائعة.
كونورس 2-بيريودي رسي أوبديت فور 2018.
هذا مؤشر بسيط يجعل المال مرة أخرى ومرة ​​أخرى.
محفظة اللبلاب.
تحسين استراتيجية الفجوة البسيطة، الجزء 1.
كوبيرايت © 2017 بي كابيتال إفولوتيون ليك. - صمم من قبل تزدهر المواضيع | مدعوم من وورد.
الرجاد الدخول على الحساب من جديد. سيتم فتح صفحة تسجيل الدخول في نافذة جديدة. بعد تسجيل الدخول يمكنك إغلاقه والعودة إلى هذه الصفحة.